319元把宽基ETF拉涨停背后真相是?
时间:2023-12-14  浏览次数:663

  ,同期多只宽基指数ETF场内尾盘放量上涨,有人认为,这是汇金出手的例证,并纷纷计算汇金出资规模,及其反映的救市力度。

  不过如果仅仅将ETF的涨幅作为目标,有一只宽基ETF今日表现真正展示了什么叫“花小钱办大事”。价值319.4元的一手成交,从0.83%直达9.99%

  ETF泰康(515530.SH)最后一分钟场内仅一笔成交,成交价为3.194元/份,这自然也成为了该ETF今日的场内收盘价。

  而在该笔成交之前,该ETF最近一笔成交价为2.928元/份,涨幅为0.83%,全天场内成交区间是2.904-2.940元/份,日内最高涨幅为1.24%。

  仅就中证500ETF泰康这只产品本身来说,2020年11月成立以来,除了上市首日之外,该ETF历史上从未有过单日4%以上的场内收盘涨幅(历史纪录为+3.88%,2022年4月27日),收盘价相较标的指数

  这是宽基ETF的常态。而由于今天尾盘的这一笔意外成交,上述两项收盘数据纪录已分别更新为:涨幅+9.99%,IOPV溢价率8.93%。

  通常这会被认为是敲错了价格的“乌龙指”,而这样的乌龙指能够成立的条件包括:流动性过低,或异动报价金额足够高。

  319元对于一只前日收盘规模6348.58万元、日内总成交额762万元、换手率11.96%的ETF来说,无论怎么算都微不足道。于是结论就很明显了,在低流动性时段,这笔成交在最后时刻“捡漏”,并且没留给市场价格修复的时间。

  不过,放眼全市场这也不算太过偶然,就在上个月,海富通中证短融ETF就曾出现日内“乌龙指”,使得一只日内振幅不超过0.03%的债券ETF触及跌停板的情形,而该异动第二个交易日即告修复。

  同样是日内流动性并不极端枯竭,只是在成交的“空窗期”异动成交,但相较短融ETF的异动,本次的中证500ETF泰康的未成交挂单记录另有看点。

  从盘后遗留的挂单可以发现,除了一手倒数第二笔成交价2.928元的挂单外,卖二为912手涨停价3.194元挂单,买一有900手2.614元挂单,正好分别对应该ETF今日的涨跌停价。

  中报披露的截止2023年6月底基金份额持有人的“高延迟”数据可以看到,持有该ETF份额超900手(90000份)的除了联接基金和四家




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